平安银行贷款风险评价体系研究

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　平安银行贷款风险评价体系研究

　摘 摘

　要 本研究在研究的基础上，分析了贷款风险评价体系的相关研究，结合了国内外商业银行贷款风险评价体系的现状和构造，以及贷款风险的成因，总结了平安银行现行贷款风险评价体系在实际操作中存在的问题和不足，结合理论与国内外文献综述建立新的适合平安银行的贷款风险评价体系，并进行实际验证。本文既有信贷风险管理、风险评价体系的理论介绍，从理论与实际结合着手，明确贷款风险、银行风险评价和信用风险等概念的内涵和外延，并对信贷风险的分类和特点进行了展开，从而对信贷风险管理的目的和原则以及方法进行了论述，又对平安银行现有贷款风险评价体系进行了分析。

　经过分析，平安银行贷款风险管理方面存在的不足主要表现为：尚未形成正确的信贷风险管理理念。组织架构有待完善，信贷调查不够深入，容易导致决策失误。对宏观政策和产业政策缺乏系统性研究，支撑信贷决策的信息相对不足。考核、营销机制不完善，“三查”制度未能完全落实。健康的社会信用体系尚未真正建立。本论文主要对针以上不足得出相关措施对策，以完善平安银行贷款风险管理方面的不足。

　关键词：商业银行；平安银行；贷款；风险评价体系

　Abstract

　This study on the basis of the research, analyses the related research of loan risk evaluation system, combined with the present situation and the structure of domestic and foreign commercial bank loan risk evaluation system, and the causes of the loan risk, summarizes the existing in the actual operation of the current loan Ping An Bank Risk Evaluation System Problems and deficiencies, combined with the loan risk evaluation system theory with the domestic and foreign literature review to build new for Ping An Bank, and verify the actual. This paper is introduced the credit risk management, risk evaluation system theory, from the combination of theory and practice to begin, to define the connotation and extension of the loan risk, bank risk assessment and credit risk concept, and the classification and the characteristics of credit risk was launched, and thus on the credit risk management purposes and principles and methods are discussed in this paper, and has carried on the analysis to the existing loan risk evaluation system of Ping An bank. After analysis, deficiency of Ping An Bank loan risk management aspects of the main performance is: has not yet formed a correct concept of the credit risk management. The organizational structure needs to be perfected, the credit investigation is not deep enough, easily lead to wrong decisions. Lack of systematic study on the macro policy and industrial policy, the relative lack of credit information for decision support. Evaluation, marketing mechanism is not perfect, the "three check" system fails to fully implement. Healthy social credit system has not been set up yet. This paper mainly for the above shortcomings related measures that needle, in order to improve the deficiency of Ping An Bank loan risk management aspect.

　 Key words: Commercial Bank; Ping An bank; Loan; Risk managemen

　 目 目

　录 摘

　要 ......................................................................................................... I ABSTRACT ................................................................................................... II 目

　录 ....................................................................................................... III 1 绪论 ......................................................................................................... 1 1.1 选题背景和研究意义 ........................................................................... 1 1.1.1 选题背景 .............................................. 1 1.1.2 研究意义 .............................................. 1 1.2

　研究内容与研究方法 ............................................................................. 2 1.2.1 研究内容 .............................................. 2 1.2.2 研究方法 .............................................. 3 1.3

　研究的特色 ............................................................................................. 3 2 贷款 风险 理论及现状介绍 ....................................................................... 4 2.1

　理论基础 ................................................................................................. 4 2.2 贷款风险管理文献综述 ......................................................................... 6 2.2.1 贷款风险评价指标体系介绍 .............................................................. 6 2.2.2 贷款风险管理方法介绍 ...................................................................... 8 2.2.3 国内外银行贷款风险的比较研究 .......................... 10 3 平安银行 贷款 风险 管理评价体系分析 .................................................. 12 3.1 平安银行贷款风险简介 ....................................................................... 12 3.2

　平安银行贷款风险管理体系介绍 ....................................................... 16 3.2.1

　贷前风险评级流程 ............................................................................ 16 3.2.2

　贷后风险评级工作 ............................................................................ 16 3.3 平安银行风险评级管理办法 ............................................................... 17 3.3.1

　客户评级方法 .................................................................................... 17

　 3.3

　.2 资产风险分类方法 ............................................................................ 18 3.4 案例描述及分析 .......................................... 22 3. 4.1 案例 1:授信权下放后的决策失误案 ...................... 22 3. 4.2 案例 2:被忽视的贷款本质导致的贷款逾期案 .............. 23 3.4.3 案例 3:弱化的风险控制导致贷款逾期案 ................... 24 3.4.4 平安银行贷款存在的问题 ................................ 24 3.4.5 平安银行小企业贷款出现问题的原因 ...................... 25 3.

　5 平安银行贷款风险评价体系的改革必要性 ....................................... 27 4 平安银行 贷款 风险评价体系再构建 ...................................................... 28 4.1 平安银行贷款分析 ............................................................................... 29 4.1.1 公司简介 .............................................. 29 4.1.2 贷款构成分析 ......................................... 30 4.

　2 贷款风险的特征 ................................................................................... 32 4.

　3 风险评价的目的与原则 ....................................................................... 33 4.

　4

　平安银行贷款风险评价体系的构建 .................................................. 34 4.4.1 构建的原则及分析标准 .................................. 34 4.4.2 要素选择及其权重的分析设想 ............................ 35 4.5 平安银行贷款风险评价综合指标选取 ............................................... 36 4. 5.1，平安银行贷款风险评价指标选取要求 ................... 37 4. 5. 2 平安银行贷款风险评价指标的科学选取 .................. 37 4. 5. 3 对平安银行借款人可能的财务分析 ...................... 39 4.6 对于新体系的实证检验 ....................................................................... 41 4.6.1 新评价体系的应用 ...................................... 41 4.6.2 旧评价体系的应用 ...................................... 50 4.6.3 本章结论 ............................................. 59 5 研究结论与 展望 .................................................................................... 59 5.1

　研究结论 ............................................................................................... 59 5.2

　展望 ....................................................................................................... 60 参考文献 ................................................................................................... 61 致

　谢 ....................................................................................................... 64

　1 1 绪论

　1.1 选题背景和研究意义 1.1.1 选题 背景 至 2008 年以来以美国为中心的次贷危机导致全球金融危机愈演愈烈。诸多研究都表明，信用风险是最主要的因素之一，而信贷是银行的主营业务之一，对其发展又有十分重要的作用。因此，对商业银行的信贷风险加强管理已然成为一个紧迫的课题，而加强信贷管理必须建立在诸多研究的基础和经验上得出相应结论，这就要求必须要有定性分析和定量分析。

　平安银行自 2013 年与深圳发展银行合并后，资产规模迅速扩大，也存在着信贷危机，不良贷款的上升导致其业务发展开始缓慢。平安银行风险评级是为科学评价法人客户信用状况，规范资产类风险分类管理工作，有效识别、衡量信贷业务风险，保障信贷资产质量。由于我国商业银行发展起步较晚，对法人客户风险评级还处在探索阶段，和国际先进银行相比有较大差距，因此，加快平安银行信用风险管理研究就非常迫切。

　所以，本文提炼了一些国内外专家提出的理论，并从国内外学者现有的研究基础上，分析了平安银行现行贷款风险评价体系的不足和和问题，结合平安银行特点，对风险指标进行风险度量和管理研究，在原有风险评价体系的基础上提出新的风险评级法，并介绍了新的风险评级法的理论依据和风险度量指标，经过分析得出新的评级法更适合于现有平安银行的信贷政策。

　1.1.2 研究意义 本文的研究从平安银行信贷风险评价体系展开研究，探讨信贷风险评价体系的改革对平安银行的实际意义。

　本研究的研究意义可以简单的归纳为两方面：实际意义和理论意义。

　（ （1）

　）

　实际 意义 理论意义在于，本文信贷风险评价的研究有助于平安银行解决目前遇到

　2 的诸多信贷风险问题，从而缓解不良资产带来的严重后果。

　近几年平安银行发展迅速，但快速发展的背后也隐藏着风险，金融危机导致众多企业倒闭，以公司信贷为主的银行业也深受打击，在银企关系中，信息不对称等原因导致银行不能及时有效收回贷款。不良资产的加剧迅速拖累银行主有业务的发展。因此信贷风险评价体系的研究将及时有效的为银行提供检测信贷风险的重要依据，从而有效缓解银行信贷业务。

　（ （2）

　）

　理论 意义 本文的研究，同时也具有理论意义，其表现为如果能顺利有效的缓解平安银行的信贷风险，为平安银行在信贷业务中提供了良好的信贷风险的评判依据，其未来的成功表现，将会给同业银行带来很大的启示，其成功的做法也会为其他商业银行提供参考。

　1.2 研究内容与研究方法 1.2.1 研究内容 本研究的内容，可以根据本文的研究框架来分析，本论文的研究内容主要三分五个部分，具体如下所示：

　第一部分绪论，主要介绍了本文的选题背景和意义，介绍了研究内容、方法和创新之处，提出本文的主要想解决的问题。

　第二部分为本文的理论支持部分，提炼了一些国内外学者的贷款风险评价有关的经典理论，并介绍了国内外学者对贷款风险评价体系研究的文献综述。

　第三部分是主要介绍了平安银行的贷款风险评价体系，目前平安银行贷款的整个流程，以及平安银行现有的风险评级体系，主要介绍了客户主体信用评级和信贷资产风险分类，根据第二部分的理论依据和研究现状分析平安银行现有贷款风险评价体系存在的不足和问题。

　第四部分是平安银行内部评级法的建立，主要介绍了内部评级法的含义，计算风险因素，样本数据的选取以及如何使用到平安银行中。

　第五部分是得出本文的研究结论和对未来的展望。

　3 1.2.2 研究...